Une initiative du groupe Sterling & Pierce Sterling & Pierce

Programme détaillé

Python complet — syntaxe, pandas, numpy, stratégies algorithmiques60h
Backtesting — stratégies quantitatives & validation25h
C# & .NET — outils de trading et connexion API40h
Equity — actions, dividendes, dérivés actions25h
Taux — swaps, courbes, duration, sensibilités, loi normale30h
Questions de préparation aux entretiens Front Office40h
Principes d'investissement & allocation d'actifs20h
Parité Call-Put, options vanille, greeks25h
Modèles de volatilité (Black-Scholes, Heston, SABR, LSV)40h
Pricer multi-modèles — projet salle des marchés50h
Produits exotiques — Autocalls, produits structurés, Variance Swaps40h
Chapitre Swaps — taux, cross-currency, CDS20h
XVA & risque de contrepartie (CVA, DVA, FVA, MVA)30h
SQL & bases de données financières20h
Machine Learning & IA appliquée aux marchés30h
Modèles de langage & RAG appliqués à la finance15h
Questions complémentaires & préparation entretiens FO60h
IA & Prompt Engineering pour le trading20h

Modules pédagogiques

Python cours complet
De la syntaxe de base aux stratégies algorithmiques.
60h
Modèles de langage et RAG
LLMs, RAG appliqués à la finance.
20h
Cours de backtesting
Construction et validation de stratégies quantitatives. Backtesting rigoureux, évitement du data snooping.
25h
MOA IRD
Maîtrise d'ouvrage en finance, IRD, questions d'entretien.
25h
Risque de contrepartie
Exposition au défaut, CVA, DVA.
30h
Equity — actions & dérivés
Marchés actions, dividendes, dérivés equity, valorisation.
25h
Taux — courbes & instruments
Swaps de taux, courbes de taux, duration, sensibilités, loi normale appliquée.
30h
XVA complet
CVA/DVA/FVA/MVA. Pricing et couverture.
30h
Questions de préparation aux entretiens Front Office
200+ questions techniques avec corrections détaillées, brain teasers, cas pratiques. Issues de vrais entretiens Front Office.
40h
SQL pour la finance
Requêtes avancées, bases de données financières.
20h
Produits dérivés en salle des marchés
Cours complet issu de la pratique réelle en salle des marchés. Options, forwards, futures, stratégies.
40h
C# et .NET
Développement d'outils de trading, connexion API.
40h
Private Equity
LBO, valorisation, due diligence.
20h
Parité Call-Put & options vanille
Relations de parité, greeks, stratégies optionnelles, sensibilités.
25h
Principes d'investissement
Allocation d'actifs, théorie de portefeuille.
20h
Modèles de volatilité
Black-Scholes, Heston, SABR, LSV. Surface de vol, calibration, smile.
40h
Pricer multi-modèles — projet salle des marchés
Développement complet d'un pricer d'options avec plusieurs modèles. Projet concret.
50h
Parité Call Put
Relations de parité, arbitrage, stratégies optionnelles.
15h
TradingBot RoadMap
Architecture complète d'un bot algorithmique.
40h
Produits exotiques — Autocalls & produits structurés
Mécanismes, pricing, couverture. Autocalls, phoenix, barriers, certificats.
30h
Questions d'entretien techniques
Banque de 200+ questions avec corrections.
30h
Variance Swaps & produits de volatilité
Pricing analytique, couverture, réplication par strip d'options.
15h
Chapitre Swaps
Swaps de taux, cross-currency swaps, CDS. Pricing, courbe de swap, valorisation.
20h
XVA & risque de contrepartie
CVA, DVA, FVA, MVA, KVA. Calcul, couverture, réglementation.
30h
SQL & bases de données financières
Requêtes avancées, bases de données de prix, reporting.
20h
Machine Learning & IA appliquée aux marchés
Modèles prédictifs, clustering, NLP financier, stratégies ML.
30h
Modèles de langage & RAG en finance
LLMs appliqués à la finance, RAG sur données de marché.
15h
Questions complémentaires & entretiens Front Office
Banque de 200+ questions techniques avec corrections détaillées. Entretiens blancs.
60h
IA & Prompt Engineering pour le trading
ChatGPT, Claude, Copilot appliqués à la finance. Automatisation de tâches, analyse de données de marché, génération de code Python/C# par IA, agents financiers. Le trader de demain sait utiliser l'IA.
20h

Méthodes pédagogiques

Distanciel + sessions en présentiel en salle des marchés. Intervenants exclusivement issus du monde professionnel : traders, quants, structureurs, développeurs front office en activité. Pas d'enseignants de l'éducation nationale — des professionnels qui connaissent les standards du marché de l'intérieur. Projets réels. Rencontres et mises en relation avec des professionnels en poste. Entretiens techniques mensuels. Accompagnement placement individuel jusqu'au poste.

Sélection & accès

Dossier + entretien de motivation + test technique. Places limitées

Prérequis

Bac+3 minimum. Entretien de sélection obligatoire.

Débouchés & métiers

Analyst Front Office, Quant, IT Quant, MOA Finance de Marché, Trader, Sales...

Description complète

La différence entre un diplômé qui obtient le poste et un diplômé qui ne l'obtient pas, ce n'est pas le diplôme. C'est la préparation réelle au marché.

Nos intervenants ne sont pas des enseignants. Ce sont des professionnels actifs en salle des marchés : traders, quants, structureurs, développeurs front office qui travaillent tous les jours avec les produits que vous allez apprendre. Ils connaissent les standards. Ils connaissent les attentes. Ils connaissent les entretiens de l'intérieur — parce qu'ils en font passer.

Le programme couvre tout le spectre : Equity, Taux, Produits dérivés classiques et exotiques (autocalls, produits structurés, variance swaps, swaps), modèles de volatilité (Heston, SABR, LSV), XVA, Python, C# — et l'IA appliquée au trading (prompt engineering, agents financiers, automatisation par IA). Les projets sont développés en salle des marchés. Vous rencontrez des professionnels en poste. Nous faisons les mises en relation.

Ce n'est pas un MBA au sens académique. C'est la deuxième chance. 2 Bac+5 placés en mission ou CDI sur la promo 2025. Un junior intégré chez BPCE 6 mois avant la fin du programme.

Questions fréquentes

Non. Le MBA Trading de SP Academy est une formation professionnalisante intensive — aucun diplôme RNCP n'est délivré. Notre objectif n'est pas de vous donner un papier de plus, c'est de vous rendre opérationnel et de vous placer.
Bac+3 minimum, idéalement Bac+5. Vous devez avoir une vraie appétence pour les marchés financiers et/ou la programmation. Pas besoin d'être expert — c'est justement pour ça que vous êtes là.
Oui, via contrat de professionnalisation, alternance ou dispositifs OPCO selon votre situation. Nos conseillers vous accompagnent dans le montage du dossier.
Des professionnels en activité — traders, quants, structureurs, développeurs front office. Pas des enseignants issus de l'éducation nationale. Ils connaissent les standards du marché de l'intérieur et font passer des entretiens eux-mêmes.
Oui. Une partie du programme se déroule en salle des marchés. Nous organisons des rencontres et faisons des mises en relation directes avec des recruteurs et des professionnels en poste.
Dossier de candidature + test technique + entretien de motivation. Les places sont limitées — c'est délibéré pour garantir un suivi individuel réel.
100% des diplômés Bac+5 de la promo 2025 ont décroché un poste en finance de marché. Un junior a intégré BPCE 6 mois avant la fin du programme.
Le MBA Trading couvre tout le spectre sur 12 mois — c'est la formation complète. Navy Seal est une version accélérée et ciblée sur un poste précis, pour les profils déjà en activité ou en intercontrat.

Tarification

Voie alternance
8 800 €
tout compris
Frais de dossier, suivi OPCO et recherche de partenaire inclus. Uniquement via nos partenaires agréés.
ℹ 516 €/mois (6 192 € total) — frais partenariat non inclus. Alternance : 8 800 € tout compris (dossier, suivi OPCO, recherche partenaire).
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